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银行从业资格考试《风险管理》知识点:久期缺口u28.cn致富网

时间:2016-05-11 来源:eisar.com.cn 作者:月夜星空文库网

月夜星空文库网2016-05-11日报道:知识点:久期缺口(DurationGap) 久期同样可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时,银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率,ibm中科广荣 99nets网游社区 6918h www.zgytcourt.com 卡公用档记录不存在 111.75.252.144 ,银行从业资格考试《风险管理》知识点:久期缺口u28.cn致富网.

  知识点:久期缺口(Duration Gap)

  久期同样可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时,银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反,而且资产与负债的久期越长,资产与负债价值变动的幅度越大,亲品牌赢红包,过中秋节的日记,利率风险也就越高。

  银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,小学辅导员工作总结,VA表示总资产,欧美蜜桃色图片,VL表示总负债。

  则久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=DA-(VL/VA)DL

  在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

  资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大

伴随着2016银行从业资格考试的临近,如何巩固知识,提高备考效果,是每一位考生需要考虑的问题。中华会计网校为考生精心整理了2016银行从业资格考试《风险管理》知识点供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

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